Systematic trading Mitglied seit Mar 2008 Status: testing 1.537 Beiträge Ich beschloss, diesen Thread zu öffnen, um über systematischen Handel und Entwicklung von Strategien in quotquantifiablequot Weise zu diskutieren. In diesem Moment habe ich beschlossen, weg von metatrader, dass ich in erster Linie für meine Trading-Strategie Tests und Entwicklung dumm verwenden, ja ich weiß. Ich habe überprüft alle Arten von Plattformen und alle von ihnen scheinen ganz nicht, was Im suchen so Im werde meine eigene Testplattform während des Threads zu bauen und diskutieren den Prozess mehr darüber während des Threads. Im gehen zu gehen, ein bisschen andere Route als die meisten der Menschen auch die meisten der Einzelhandel Folk mindestens und verwenden Sie eine Datenbank, um alle Daten zu speichern. Im Moment habe ich bereits ein solides Schema mit 1 Minute Daten seit 2001 gespeichert für alle Majors so, wenn jemand will einen Einblick in tägliche Bereiche usw. haben, fühlen Sie sich frei zu fragen, seine gehen zu dauert etwa 5 Sekunden, um eine statistische Tabelle von London zu sehen Beispielsweise Öffnungsbereiche. Ich werde auch die Datenbank ein wenig anders als die meisten Menschen verwenden, aber wieder, mehr darüber später. Ich werde auch diskutieren, wie die Elemente aus einem System zu trennen und was macht wirklich ein System Hinweis: Es gibt drei Elemente, die in kleinere Elemente aufgeteilt werden können und hoffen, einige Ideen, wie man diese noch weiter zu klären. Ich hoffe auch, dass wir einige quantifizierbare Kanten während des Threads zu finden, aber das ist noch etwas, das völlig offen ist und ich hoffe, einige Ideen von den Leuten nach dem Thread zu bekommen. Ich plane, Automatisierung hinzufügen, um automatisch zu entdecken, Ergänzungen zu Systemen, die ich planen zu testen, aber das ist eine Art erweiterte Sachen und vielleicht sollte ich darüber reden, nachdem die Grundlagen fertig ist. Ich möchte Menschen warnen, ich habe Hintergrund in Tech und ich habe das Programmieren für 15 Jahre und den Handel ein bisschen weniger als 10 mehr oder weniger aktiv, auf einige Jahre habe ich nicht handeln, so manchmal ich völlig unterschätzen, wie hart die Tech-Zeug Ist für einige Leute, fühlen sich frei, alles zu fragen. Das ist alles. Lets sehen, wo ich zuerst gehen sollte .. Wenn Sie einige statistische Daten über Majors erhalten möchten, fühlen Sie sich frei zu fragen, könnte ich einige Details, ohne zu fragen. Ich habe nur grundlegende Sachen im Augenblick, habe ich, zum des Rahmens zu vervollständigen, um zu den fortgeschritteneren Sachen zu erhalten Einige Verbindungen zu anderen Aufstellungsorten, die auf systematischem Handel bezogen werden, öffnete ich dieses für jeder, um interessante Verbindungen aufzuspionieren oder vergangene zu durcharbeiten Systematischer Handel subreddit Material bezogen auf systematischen Handel Open-Source-Software im Zusammenhang mit systematischen Handel Joined Feb 2008 Status: Lauern. 116 Posts Zuerst, wie definieren Sie einen Forex-Tag für eine tägliche Reichweite Seit seiner ein 24-Stunden-Markt, was mal Sie verwenden, ansonsten würde ich an einigen USDJPY täglichen Bereichen interessiert sein, und möglicherweise eine kleine Erklärung, wie Sie bestimmen, wie Zahlen. Welche Software haben Sie, wo haben Sie Ihre Daten, wie Sie es testen, etc. Das wäre großartig, danke Alles, was ich fragen, ist eine Chance zu beweisen, dass Geld kann mich nicht glücklich machen. Ich hoffe, wir können eine gute Diskussion bekommen hier, mikkom, es klingt, wie wir ähnliche Dinge tun, ich habe rein systematischen Handel Ich hatte gerade fertig Hosting meiner ATS auf einem Linux-Knoten in CA in der Nähe der MB-Gateways, ich bin mit C und eine Postgres-Datenbank. Ich ging mit MySQL (getestet ein bisschen berkeley DB zuerst aber überraschend Mysql ist schneller) und Java. C ist schneller, aber Java ist einfacher zu verteilen, wenn ich beschließen, einen Cluster an einem gewissen Punkt zu bekommen. Mysql ist nicht gerade eine erstklassige Datenbank, aber MyISAM ist über die schnellste Maschine, die es gibt, wenn es viele qeries und Handelsforschung ist alles über Fragen und Im nicht zu interessieren, an transaktionalen Eigenschaften mit diesem Rahmen. Ich ging mit MySQL (getestet ein bisschen berkeley DB zuerst aber überraschend Mysql ist schneller) und Java. C ist schneller, aber Java ist einfacher zu verteilen, wenn ich beschließen, einen Cluster an einem gewissen Punkt zu bekommen. Mysql ist nicht gerade eine erstklassige Datenbank, aber MyISAM ist über die schnellste Maschine, die es gibt, wenn es viele qeries und Handelsforschung ist alles über Fragen und Im nicht zu interessieren, an transaktionalen Eigenschaften mit diesem Rahmen. Ich hatte einen Blick auf MySQL, es ist schneller und populärer, aber es scheint, sie hatten eine Art von Katastrophe mit einem neuen Release nicht bis zu kratzen, anscheinend das Management konzentriert sich jetzt auf Features. Ich laufe nicht viele große historische Abfragen, ich möchte nur, dass die Daten sicher sind. Ich halte nur die prevoius Monate Wert von Daten aus Gründen, glaube ich, dass wir zuvor in einem anderen Thread diskutiert. Edit: Jetzt denke ich, es gab einige scheinbar willkürliche Einschränkungen mit der MySQL Zeitstempel, ich timestamp die Reihenfolge senden Zeit und füllen Zeit bis auf die nächste Millisekunde, wenn ich mich richtig erinnere MySQL hatte nur die zweite Auflösung. Ich tue dieses timestamping, um die Wirksamkeit von simuliertem Handel gegen real zu messen. Das Brechen einer Welle kann das ganze Meer nicht erklären. Ich hatte einen Blick auf MySQL, es ist schneller und populärer, aber es scheint, sie hatten eine Art von Katastrophe mit einem neuen Release nicht bis zu kratzen, anscheinend das Management konzentriert sich jetzt auf Features. Ich laufe nicht viele große historische Abfragen, ich möchte nur, dass die Daten sicher sind. Ich halte nur die prevoius Monate Wert von Daten aus Gründen, glaube ich, dass wir zuvor in einem anderen Thread diskutiert. Edit: Jetzt denke ich zurück gab es einige scheinbar willkürliche Einschränkungen mit dem MySQL Zeitstempel, ich timestamp die Reihenfolge senden Zeit und füllen Zeit bis zum nächsten. Ich denke, Im nicht gehen, um in Datenbank-Diskussion hier seine ein bisschen irrelevant, aber im Grunde sowohl MySQL-und Postgres sind ausgereifte Datenbanken. Postgres ist in der Vergangenheit für Korruption bekannt, so erhalten Sie Ihre täglichen Backups. Ich denke, neue Versionen sind besser Ich denke, Sie sind richtig über micromillisecond Sache, Im nicht planen, Hochfrequenz-Zeug mindestens noch so tun, ist es nicht ein Problem für mich. Ein Handelssystem ist eine Kombination aus folgenden Dingen Handel eröffnen Handel abschliessen oder was ich Positionsmanagement nenne Das ist es. Einfach eh Nun nicht wirklich. Das ist, warum wir verschiedene Abschnitte von jedem der oben genannten definieren müssen. Ich versuche, meine Gedanken unten zu überschreiben. Handelsüberschrift - Mechanische Regeln zur Auslösung einer Einstiegsposition. Dies ist ein Trigger für die Startmethode zum Starten. - Erfassungsmethode - Einstiegsposition (einmalige Eintragung, Einblendung, Eingabe am Markt, wenn bestimmte zweite Regeln übereinstimmen - hier können viele Sachen hinzugefügt werden) - Wählen Sie eine Positionsmanagementmethode für erfasste Trades. Das Positionsmanagement kann aufgeteilt werden, so dass Teile der Position (zB geteilt durch Prozentsatz oder eine andere Methode) anders verwaltet werden. Positionsbestimmung - Ich würde immer mit r für die Gesamtsummengröße gehen - Regeln, um die Risikoebene bei Bedarf zu ändern - (Eingabemethode definiert, wie das Risiko geteilt wird, wenn die Eingabe mit mehreren Positionen erfolgt) Positionsmanagement - Wenn eine Position oder ein Teil einer Position Ist geschlossen - Anpassung von quotslquot und quottpquot (auch fractional sl und tp) - (Möglichkeit der Auslösung von anderen Trades auf geschlossenen Handel) Ich wäre sehr glücklich zu hören, was Im fehlt, wenn ich etwas fehlt. Ich versuche, alle wichtigen Elemente des systematischen Handels zu diesen einfachen Abschnitten zu sammeln. Ein Handelssystem ist eine Kombination aus folgenden Dingen Handel eröffnen Handel abschliessen oder was ich Positionsmanagement nenne Das ist es. Einfach eh Nun nicht wirklich. Das ist, warum wir verschiedene Abschnitte von jedem der oben genannten definieren müssen. Ich versuche, meine Gedanken unten zu überschreiben. Handelsüberschrift - Mechanische Regeln zur Auslösung einer Einstiegsposition. Dies ist ein Trigger für die Startmethode zum Starten. - Erfassungsmethode - wie man eine Position eingibt (Einzeleintrag irgendwann, Einblenden, Eingeben auf dem Markt, wenn bestimmte zweite Regeln übereinstimmen - viele Sachen.) Wollen Sie auch die Frage einschließen, wann ich handeln sollte (oder nicht)? X Ich denke, dass durch die Position Sizing-Regel und Eintrag Trigger-Regel abgedeckt. Ich persönlich dont immer herunterfahren System komplett, nur das Risiko auf sehr niedrig. Also sprechen Sie über System rot Ive nie gehört, der Begriff System rot, aber ich denke Wir reden über die gleiche Sache, Systeme werden mehr oder weniger rentabel im Laufe der Zeit. Anstatt das Risiko einzustellen, schalte ich Systeme ein oder aus, aber es läuft alles auf die gleiche Frage, die ist, wie reagiere ich auf Veränderungen der Rentabilität oder mehr Wie ich zuweisen, eine Metrik der Rentabilität, um mein Risiko anzupassen. Das Brechen einer Welle kann nicht erklären, das ganze Meer. Ive nie gehört, der Begriff System rot, aber ich glaube, wir sprechen über die gleiche Sache, die Systeme werden mehr Oder weniger rentabel im Laufe der Zeit anstelle der Anpassung des Risikos schalte ich Systeme ein oder aus, aber es läuft alles auf die gleiche Frage, die ist, wie reagiere ich auf Veränderungen der Rentabilität oder genauer, wie kann ich eine Metrik zuordnen, um die Rentabilität in Ordnung Um mein Risiko einzustellen. Ich habe nie in der Lage, eine solide Metrik für die Effizienz des Systems zu tun (in der Regel nie wissen, wenn zum Beispiel Strecke Expansion schlägt nach langem Peitschen Zeitraum), aber meine Gedanken sind, dass die Metrik Ergebnisse verwendet werden sollten, um das Risiko zugeordnet werden, nicht unbedingt 1: 1 aber. Edit: nur um zu klären, ja gibt es einige Aspekte, die eine bessere Erwartung geben, zum Beispiel für Breakout-Systeme große Ausbrüche neigen dazu, wenn Volatilität geht hin, aber ich habe nicht in der Lage, dies zu so viel Zuverlässigkeit quantifizieren, wie ich es möchte Ich hoffe, dass mein Rahmen dazu beitragen wird. Ich möchte nicht, um Dinge zu erraten und das ist, warum ich zog zurück zu festen r in meinem Live-Handel und nicht variabel r. Es wird wirklich interessant zu sehen, wie scharf und so ar betroffen, wenn zusätzliche Risikomanagement hinzugefügt wird (ich neige dazu, es zu tun beide Wege, so Kran auch erhöhen Risiko auf positive Erwartung). Acrary (auf Elitetrader) hatte eine ziemlich interessante Idee für die Prüfung, wenn Rand noch effetictive war, hoffe ich, dass ich nicht misquote ihn, aber die Idee war, viele zufällige Trades laufen und vergleichen Sie Ihre Systeme Trades gegen sie zu sehen, ob der Rand noch gültig war. Die Effizienz Ihres Systems versus zufällige Trades ist eine Metrik, die ich erwägt habe, aber es ist eher ein System rot Messung als tatsächliche Messung, wenn ein System verwenden. Im gehend, einen automatischen Entdeckungalgorithmus zu implementieren, der durch Ihre Handelsgeschichte geht und nach Perioden sucht, in denen die Geschäfte am meisten erfolglos waren und findet allgemeine Merkmale der Kurve an jenen Punkten, aber dort muss noch eine menschliche Fabrik dort sein, weil ich recht gut verstehe Schlechte Kurvenanpassung kann ja sein Ich habe evolutionäre Methoden in der Vergangenheit getestet. By Michael R. Bryant Systematische Handelsmethoden sind die Basis für Handelssysteme und automatisierte Handelsstrategien. Sie bestehen aus technischen Indikatoren oder anderen mathematischen Methoden, die zur Generierung von objektiven Kauf - und Verkaufssignalen an den Finanzmärkten dienen. Einige der beliebtesten Methoden wurden im Einsatz, da vor dem Aufkommen von Computern, während andere Methoden jünger sind. Dieser Artikel listet zehn der beliebtesten systematischen Methoden in Handelssystemen gefunden. Gleitender Durchschnitt. Handelssysteme, die auf dem Crossover von zwei gleitenden Durchschnitten unterschiedlicher Länge basieren, sind vielleicht die häufigste systematische Handelsmethode. Diese Methode umfasst auch dreifach gleitenden Durchschnitt Crossover, sowie die gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz (MACD) Indikator, der die Differenz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten ist. Die sich bewegenden Mittelwerte selbst können auf vielfältige Weise berechnet werden, wie einfache, exponentielle, gewichtete, usw. Kanalausbrüche. Bei dieser Methode wird ein Preiskanal durch den höchsten und niedrigsten Wert über eine vergangene Anzahl von Balken definiert. Ein Handel wird signalisiert, wenn der Markt über oder unter dem Kanal ausbricht. Dies ist auch bekannt als Donchian Kanal, der traditionell verwendet eine Rückblick Länge von 20 Tagen. Das berühmte Schildkrötensystem wurde angeblich auf Kanalausbrüchen basiert. Volatilitätsausbrüche. Diese sind in mancher Hinsicht ähnlich zu Kanalausbrüchen, mit der Ausnahme, daß anstelle der Verwendung des höchsten und niedrigsten Tiefens der Ausbruch auf der sogenannten Volatilität beruht. Die Volatilität wird typischerweise durch den durchschnittlichen wahren Bereich (ATR) repräsentiert, der im Wesentlichen ein Durchschnitt der Balkenbereiche ist, angepasst für Öffnungslücken, über eine vergangene Anzahl von Balken. Die ATR wird hinzugefügt oder von den aktuellen Bars Preis subtrahiert, um den Ausbruch Preis zu bestimmen. Stützwiderstand. Diese Methode basiert auf der Vorstellung, dass der Markt unterhalb eines Widerstandsniveaus Schwierigkeiten hat, diesen Preis zu überschreiten, wohingegen er, wenn er über einem Unterstützungsniveau liegt, Schwierigkeiten hat, unter diesen Preis zu fallen. Es gilt als signifikant, wenn der Markt durch eine Unterstützung oder Widerstand Ebene bricht. Auch wenn der Markt ein Widerstandsniveau durchbricht, wird dieser Preis zum neuen Unterstützungsniveau. Ebenso, wenn der Markt fällt durch eine Unterstützung Ebene, wird dieser Preis der neue Widerstand Ebene. Die Unterstützungs - und Widerstandsebenen basieren typischerweise auf jüngsten, signifikanten Preisen wie jüngsten Hochs und Tiefs oder Umkehrpunkten. Oszillatoren und Zyklen. Oszillatoren sind technische Indikatoren, die sich innerhalb eines festgelegten Bereichs bewegen, wie z. B. Null bis 100, und stellen das Ausmaß dar, in dem der Markt überkauft oder überverkauft ist. Typische Oszillatoren umfassen Stochastik, Williams R, Änderungsrate (ROC) und die Relative Strength Indicator (RSI). Oszillatoren zeigen auch die zyklische Natur der Märkte. Es sind auch direktere Methoden der Zyklusanalyse möglich, wie zB die Berechnung der dominanten Zykluslänge. Die Zykluslänge kann als Eingabe für andere Indikatoren oder als Teil eines Preisvorhersageverfahrens verwendet werden. Preismuster. Ein Preismuster kann so einfach sein wie ein höherer Schlusskurs oder so kompliziert wie ein Kopf-Schulter-Muster. Zahlreiche Bücher wurden über die Verwendung von Preismodellen im Handel geschrieben. Das Thema japanische Kerzenstäbchen ist im Wesentlichen eine Möglichkeit, unterschiedliche Preismodelle zu kategorisieren und mit dem Marktverhalten zu verknüpfen. Preisumschläge. Bei diesem Verfahren werden Bänder oberhalb und unterhalb des Marktes aufgebaut, so daß der Markt normalerweise innerhalb der Bänder bleibt. Bollinger-Bänder, die die Breite der Hüllkurve aus der Standardabweichung des Preises berechnen, sind wohl die am häufigsten verwendete Art von Preisumschlag. Handelssignale werden typischerweise erzeugt, wenn der Markt das obere oder untere Band berührt oder durchläuft. Uhrzeit der Woche. Zeitbasierte Handelsmethoden, die entweder auf der Tageszeit oder dem Wochentag basieren, sind sehr häufig. Ein bekanntes Trading-System für die SampP 500 Futures gekauft auf dem offenen montags und am ende beendet. Es nutzte eine Tendenz, die der Markt zu diesem Zeitpunkt hatte, um am Montag zu handeln. Andere systematische Ansätze beschränken den Handel auf bestimmte Tageszeiten, die dazu tendieren, bestimmte Muster, wie Trends, Umkehrungen oder hohe Liquidität zu bevorzugen. Volumen. Viele systematische Handelsmethoden basieren ausschließlich auf den Preisen (offen, hoch, niedrig und nah). Das Volumen ist jedoch eine der Grundkomponenten der Marktdaten. Als solche sind Methoden auf der Grundlage von Volumen, während weniger häufig als Preis-basierte Methoden sind beachtenswert. Oftmals verwenden Händler das Volumen, um eine Marktbewegung zu bestätigen oder zu bestätigen. Einige der gebräuchlichsten systematischen Methoden, die auf Volumen basieren, sind die volumenbasierten Indikatoren, wie das Balance-Volumen (OBV), die Akkumulationsverteilungslinie und der Chaiken-Oszillator. Vorhersage. Die Marktprognose nutzt mathematische Methoden, um den Marktpreis irgendwann in Zukunft vorherzusagen. Die Prognose unterscheidet sich qualitativ von den oben aufgeführten Methoden, mit denen handelbare Markttendenzen oder - muster identifiziert werden sollen. Im Gegensatz dazu könnte ein Handelssystem, das auf Prognosen basiert, zum Beispiel den Markt heute kaufen, wenn die Prognose für den Markt eine Woche von heute höher sein soll. Bitte beachten Sie, dass diese Liste auf Popularität basiert, die nicht unbedingt die gleiche wie die Rentabilität ist. Erfolgreiche Handelssysteme verwenden oft eine Kombination von Methoden und oftmals auf unkonventionelle Weise. Auch sein mögliches, daß andere, weniger populäre Methoden in einigen Fällen rentabler sein können. Wenn Sie über Neuentwicklungen, Neuigkeiten und Angebote von Adaptrade Software informiert werden möchten, können Sie sich gerne an unsere E-Mail-Liste wenden. Vielen Dank.
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