Finanz-Taschenrechner von Dinkytown. net Stock Option Calculator Empfangen von Optionen für Ihre companys Aktie kann ein unglaublicher Vorteil sein. Auch nach einigen Jahren moderaten Wachstums können die Aktienoptionen eine schöne Rendite erzielen. Mit diesem Rechner bestimmen Sie den Wert Ihrer Aktienoptionen für die nächsten ein bis fünfundzwanzig Jahre. Javascript ist für diesen Taschenrechner erforderlich. Wenn Sie Internet Explorer verwenden, müssen Sie möglicherweise auswählen, um Blockierten Inhalt zuzulassen, um diesen Taschenrechner anzuzeigen. Für weitere Informationen über diese diese Taschenrechner finden Sie unter: Dinkytown Taschenrechner von KJE Computer Solutions, LLC Die besten finanziellen Taschenrechner Anywhere Setzen Sie sie auf Ihre Website kopieren 1998-2016 KJE Computer Solutions, LLC Finanzrechner bei dinkytown. net (612) 331- 2291 1730 New Brighton Blvd. PMB 111 Minneapolis, MN 55413 KJE Computer Solutions, LLCs Informationen und interaktive Taschenrechner stehen Ihnen als Selbsthilfe-Tools für Ihre unabhängige Nutzung zur Verfügung und sind nicht für die Anlageberatung vorgesehen. Wir können und können nicht garantieren, ihre Anwendbarkeit oder Genauigkeit in Bezug auf Ihre individuellen Umstände. Alle Beispiele sind hypothetisch und dienen der Veranschaulichung. Wir ermutigen Sie, persönliche Beratung von qualifizierten Fachleuten in Bezug auf alle persönlichen Finanzen Fragen zu suchen. Weitere InformationenOption Premium Was ist eine Option Premium Eine Optionsprämie ist das Einkommen eines Investors, der einen Optionsvertrag an eine andere Partei verkauft oder schreibt. Eine Optionsprämie kann sich auch auf den aktuellen Kurs eines noch ausstehenden Optionskontrakts beziehen. Bei Aktienoptionen wird die Prämie als Dollarbetrag je Aktie notiert, und die meisten Verträge repräsentieren das Engagement von 100 Aktien. Laden des Players. BREAKING DOWN Option Premium Anleger, die Anrufe tätigen oder die Optionsprämien verwenden, verwenden als Quelle für laufende Erträge eine breitere Anlagestrategie, um alle oder einen Teil eines Portfolios abzusichern. Optionspreise, die an einer Börse wie der Chicago Board Options Exchange (CBOE) notiert sind, gelten in der Regel als Prämien, da die Optionen selbst keinen Basiswert haben. Die Komponenten einer Optionsprämie umfassen ihren inneren Wert. Ihren Zeitwert und die implizite Volatilität des Basiswerts. Da sich die Option dem Ablaufdatum nähert, nähert sich der Zeitwert näher und näher an 0, während der intrinsische Wert die Differenz zwischen dem zugrunde liegenden Wertpapierpreis und dem Ausübungspreis des Kontrakts genau wiedergibt. Faktoren, die die Option Premium betreffen Die Hauptfaktoren, die sich auf einen Optionspreis auswirken, sind der zugrunde liegende Wertpapierpreis, die Moneyness, die Nutzungsdauer der Option und die implizite Volatilität. Da sich der Kurs der Basiswertänderung ändert, ändert sich die Optionsprämie. Mit dem Anstieg der zugrunde liegenden Sicherheitspreise erhöht sich die Prämie einer Call-Option, aber die Prämie einer Put-Option sinkt. Wenn der zugrunde liegende Wertpapierpreis sinkt, erhöht sich die Prämie einer Put-Option und das Gegenteil gilt für Call-Optionen. Die Moneyness beeinflusst die Optionsprämie, da sie angibt, wie weit der zugrunde liegende Sicherheitspreis vom angegebenen Basispreis entfernt ist. Als Option wird weiter in-the-money, die Option Prämie in der Regel erhöht. Umgekehrt sinkt die Optionsprämie, da die Option weiter aus dem Geld wird. Wenn beispielsweise eine Option weiter aus dem Geld wird, verliert die Optionsprämie den intrinsischen Wert, und der Wert ergibt sich primär aus dem Zeitwert. Die Zeit bis zum Verfall oder die Nutzungsdauer beeinflusst den Zeitwert oder den extrinsischen Wert der Optionsprämie. Da sich die Option dem Ablaufdatum nähert, ergibt sich die Optionsprämie hauptsächlich aus dem intrinsischen Wert. Beispielsweise würden tiefe Out-of-the-money-Optionen, die an einem Handelstag auslaufen, normalerweise 0 oder sehr nahe an 0 sein. Implied Volatility Die implizite Volatilität ergibt sich aus dem Optionspreis, der in ein Options-Preismodell gesteckt wird Um anzuzeigen, wie volatil ein Aktienkurs in der Zukunft sein kann. Zudem beeinträchtigt sie den Wert der Optionsprämien auf den extrinsischen Wert. Wenn die Anleger lange Optionen haben, würde eine Erhöhung der impliziten Volatilität den Wert erhöhen. Das Gegenteil ist wahr, wenn die implizite Volatilität sinkt. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Anleger eine Long-Call-Option mit einer annualisierten impliziten Volatilität von 20 Jahren ist. Wenn daher die implizite Volatilität während der Optionenlebensdauer auf 50 ansteigt, würde die Call-Option-Prämie wertvoll sein.
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